کاربرد الگوریتمهای تبرید شبیهسازی شده و ژنتیک
نویسندگان
چکیده مقاله:
هدف از این مطالعه تشکیل صندوق شاخصی با استفاده از الگوریتمهای تبرید شبیهسازی شده و ژنتیک می‌باشد. صندوق‌های شاخصی پرتفوی‌هایی هستند که طوری طراحی می‌شوند که از طریق سرمایه‌گذاری در تعداد معدودی از اقلام تشکیل‌دهنده شاخص بتوانند ضمن کاهش هزینه‌های معاملاتی بازدهی نزدیک به بازده بازار را ایجاد نمایند. در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان خطای ردیابی و تعداد سهام تشکیل دهنده صندوق هستیم. همچنین عملکرد الگوریتم تبرید شبیه سازی شده را در مقایسه با الگوریتم ژنتیک در تشکیل صندوق شاخصی می‌سنجیم. در این پژوهش برای انتخاب سهام‌هایی که بیش‌ترین تأثیر را بر شاخص می‌گذارند از یک تابع اولویت استفاده خواهد شد، سپس با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری وزن‌های بهینه این سهم‌ها را به دست خواهیم آورد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که هر چه تعداد سهام صندوق بیشتر باشد خطای ردیابی کاهش می‌یابد. بررسی‌ها دقت بالا و عملکرد برتر صندوق شاخصی ایجادشده توسط الگوریتم ژنتیک را در مقایسه با الگوریتم تبرید شبیهسازی شده به اثبات رسانید. به منظور ایجاد این صندوق از سهام شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد.
منابع مشابه
کاربرد الگوریتم های تبرید شبیه سازی شده و ژنتیک
هدف از این مطالعه تشکیل صندوق شاخصی با استفاده از الگوریتم های تبرید شبیه سازی شده و ژنتیک می باشد. صندوق های شاخصی پرتفوی هایی هستند که طوری طراحی می شوند که از طریق سرمایه گذاری در تعداد معدودی از اقلام تشکیل دهنده شاخص بتوانند ضمن کاهش هزینه های معاملاتی بازدهی نزدیک به بازده بازار را ایجاد نمایند. در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان خطای ردیابی و تعداد سهام تشکیل دهنده صندوق هستیم. همچنی...
متن کاملوارون سازی دادههای گرانی به کمک روش تبرید شبیهسازی شده (مطالعه موردی-منطقه امان آباد اراک)
هدف از این مقاله استفاده از روش بهینه سازی تصادفی تبرید شبیه سازی شده برای وارون سازی دادههای ثقل سنجی و به دست آوردن ویژگی‌های فیزیکی و به خصوص هندسی منبع به وجود آورنده این داده ها (منبع آنومالی) است. پارامترهای هندسی منبع آنومالی شامل عمق یک سری از منشورهای به هم چسبیده بوده که در نهایت در کنار یکدیگر شکل هندسی منبع را نمایش می‌دهند و منظور از ویژگی‌های فیزیکی همان تباین چگالی میان سنگ میز...
متن کاملوارون سازی داده های گرانی به کمک روش تبرید شبیهسازی شده (مطالعه موردی-منطقه امان آباد اراک)
هدف از این مقاله استفاده از روش بهینه سازی تصادفی تبرید شبیه سازی شده برای وارون سازی داده های ثقل سنجی و به دست آوردن ویژگی های فیزیکی و به خصوص هندسی منبع به وجود آورنده این داده ها (منبع آنومالی) است. پارامترهای هندسی منبع آنومالی شامل عمق یک سری از منشورهای به هم چسبیده بوده که در نهایت در کنار یکدیگر شکل هندسی منبع را نمایش می دهند و منظور از ویژگی های فیزیکی همان تباین چگالی میان سنگ میز...
متن کاملکاربرد الگوریتمهای مختلف یادگیری در پیشبینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی
پیشبینی قیمت سهام یکی از موضوعهای مهم مالی است، چرا که دادههای قیمت سهام دارای تغییر پذیری زیاد، پیچیدگی، دینامیک و آشوبگونه است،بنابراین ارتباط نامشخص بین قیمت سهام و عوامل مؤثر کاملا پویا است. بنابراین مسأله پیشبینی قیمت سهام تنها بوسیله یک برنامه کامپیوتری کاردشواری است.در این تحقیق، ابتدا بوسیله آزمون گردش، امکان پیشبینی قیمت سهام شرکت صنایع ملی مس ایران بررسی گردید. سپس رابطه همبستگی هشتبر...
متن کاملکاربرد الگوریتم ژنتیک در تعیین ساختار بهینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف اصلی شرکت‌ها به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. یکی از عوامل مؤثر بر این امر، ساختار سرمایه می‌باشد. پژوهش حاضر، پس از بررسی همبستگی ساختار سرمایه و سودآوری 300 شرکت پذیرفته‌شده در 12 صنعت و حصول اطمینان از وجود رابطه معنی‌دار بین این دو متغیر، به تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح کل شرکت‌ها و همچنین در صنایع مختلف پرداخته است. نتایج همبستگی حاکی از آن است که رابطه ساختار سرمایه و سودآوری ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 5 شماره 20
صفحات 167- 180
تاریخ انتشار 2014-09-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023